Какие конкретно ссылки? Тэги? Рубрики? Или еще что-то?

Ну вот тэги, или же по-другому метки: ты когда добавляешь запись в блог, ниже можешь добавить метку конкретно к этой записи, и потом (у меня справа, у тебя слева) появится этот тэг в виджете тэгов и нажав на него ты сможешь попасть к записям именно с этим тэгом.
Рубрики нужно создавать уже в настройках блога. И потом при создании записи ты так же будешь выбирать в какую рубрику хочешь добавить запись Так же под тэгами будет виджет с твоими рубриками